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dc.creatorFranco Cuartas, Fernando de Jesús
dc.date.accessioned2019-03-08T00:34:33Z
dc.date.available2019-03-08T00:34:33Z
dc.date.issued2008-12-31
dc.identifier.citationFranco Cuartas, F. (2008). Riesgo en renta fija. Caso colombiano inversión en TES® 2008. REVISTA ECONÓMICAS CUC, 29(1), 227-244. Recuperado a partir de https://revistascientificas.cuc.edu.co/economicascuc/article/view/1242spa
dc.identifier.issn0120-3932, 2382-3860 electrónico
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11323/2883
dc.description.abstractLas inversiones en renta fija presentan grandes volatilidades en sus precios, como resultado de la dinámica de las tasas de descuento y los TES emitidos por el gobierno colombiano no son la excepción. Para los agentes del mercado, es importante conocer la sensibilidad de estos instrumentos. Los inversores encuentran diferentes vencimientos, lo cual determina el perfil de riesgo. El análisis preliminar de riesgo en finanzas advierte que a mayor plazo, mayor incertidumbre sobre los flujos de caja. Una de las técnicas disponibles para analizar la exposición al riesgo por tasa de interés, es la duración desarrollada por Frederick Macaulay. La pregunta es: ¿Cuál será la exposición al riesgo de tasas de interés y de precio, ante cambios en la tasa de referencia del banco central? El objetivo del presente estudio es determinar, la sensibilidad del precio de la deuda pública interna colombiana, ante cambios en la tasa de mercado.spa
dc.description.abstractThe investments in fixed rent display great volatilenesses in their prices, as a result of the dynamics of the rates of discount and the TES emitted by the Colombian government are not the exception. For the agents of the market, it is important to know sensitivity these instruments. The investors find different maturations, which determines the risk profile. The preliminary analysis of risk in finances notices that greater term, major uncertainty on the cash flows. One of the techniques available to analyze the exhibition to the risk by interest rate, is the duration developed by Frederick Macaulay. The question is: Which will be the exhibition to the risk of price and interest rates, before changes in the rate of reference of the central bank? The objective of the present study is to determine, the sensitivity of the price of the national debt commits Colombian, before changes in the rate of market.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universidad de la Costaspa
dc.relation.ispartofseries1;
dc.sourceECONÓMICAS CUCspa
dc.subjectTESspa
dc.subjectBonosspa
dc.subjectCupónspa
dc.subjectVolatilidadspa
dc.subjectCorrelaciónspa
dc.subjectYieldspa
dc.subjectDuraciónspa
dc.subjectRenta Fijaspa
dc.subjectRiesgospa
dc.titleRiesgo en renta fija. Caso colombiano inversión en TES® 2008spa
dc.typeArticlespa
dcterms.references1. GUJARATI, Damodar. Econometría. 3ª. Edición. P. 697. McGraw Hill 2. Series de tiempo. Pindyck, Robert. Econometría Modelos y Pronósticos. McGraw Hill. 4ª. Edición. p. 487_8 3. DE LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. 2002 4. www.gacetafinanciera.com 5. www.grupoaval.com 6. www.bvc.com.co 7. www.superfinanciera.gov.co
dc.identifier.eissn2382-3860
dc.identifier.pissn0120-3932


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  • Revistas Científicas
    Artículos de investigación publicados en revistas pertenecientes a la Editorial EDUCOSTA.

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